Вакансия открыта в международной научной лаборатории ИТМО.FinTech (мегафакультет трансляционных информационных технологий Университета ИТМО). Основное направление деятельности лаборатории — разработка интеллектуальных технологий больших данных для поддержки принятия решений в финансовой сфере на основе предсказательного моделирования. Индустриальный партнер лаборатории — банк «Санкт-Петербург».
Мы ищем кандидата, способного разрабатывать новые математические и вычислительно эффективные data-driven модели и алгоритмы для решения задач поддержки принятия решений в финансовой сфере (от разработки стратегий омниканального взаимодействия с клиентом до скоринговых моделей и персонализации рекламных предложений).
Обязанности
- участие в выполнении исследовательских проектов, в том числе для финансовых учреждений (включая подготовку содержательной части отчетной документации);
- разработка математических и имитационных моделей для решения задач поддержки принятия решений в финансовой сфере;
- разработка вычислительно эффективных алгоритмов;
- сбор, агрегация и подготовка исходных данных (например, финансовых данных и данных социальных сетей), интерпретация и визуализация результатов;
- участие в исследовательской деятельности коллектива, включая публикационную активность и поездки на международные конференции;
- участие в образовательной деятельности коллектива (чтение лекций, ведение лабораторных и практических занятий, руководство магистрами).
Требования
- степень PhD в области Computer Science/кандидата технических (преимущественно) или физико-математических наук;
- наличие научных публикаций в изданиях перечня Web of Science/Scopus по тематике вакансии (наличие англоязычных публикаций в журналах уровня Q1 по метрике SJR будет являться преимуществом);
- опыт разработки ПО на языках С++/C# (преимущественно) или других языках программирования не менее 3 лет;
- практический опыт не менее 3 лет в одной из следующих областей: компьютерное моделирование и прогнозирование, имитационное моделирование, мультиагентное моделирование, алгоритмы на комплексных сетях, оптимизационные алгоритмы.
Требования к знаниям и умениям:
- хорошая подготовка в области теории вероятностей и математической статистики, линейной алгебры, численных методов;
- знание теоретических основ и практический опыт разработки имитационных моделей;
- опыт разработки и анализа сложности алгоритмов, обработки данных, валидации моделей, интерпретации и визуализации результатов;
- желание решать нетривиальные задачи (самостоятельно и в команде);
- приветствуется опыт применения статистических моделей и методов машинного обучения, data mining, методов анализа слабоструктурированных данных;
- приветствуется опыт решения предметных задач моделирования в финансовой сфере;
- приветствуется наличие основного или дополнительного образования в области экономики или финансов.
Английский язык (разговорный и письменный) на уровне, достаточном для свободного чтения технической и научной литературы, а также общения внутри команды и с зарубежными заказчиками.
В сопроводительном письме укажите ссылки на автореферат/текст диссертации, перечень научных публикаций.
Условия
- молодой, дружный коллектив;
- решение нестандартных задач, работа в интердисциплинарной команде;
- общение с признанными экспертами в предметной области;
- регулярное повышение квалификации, в том числе за границей (через полгода работы);
- корпоративные курсы английского языка для сотрудников;
- креативный подход в решении задач;
- работа в историческом центре Санкт-Петербурга;
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- социальный пакет: официальное трудоустройство, отдых в корпоративном загородном оздоровительном центре, мероприятия для сотрудников и их детей и др.
Выслать резюме необходимо на почту контактного менеджера по вакансии:
- Анастасия Клюйкова, amklyuykova@itmo.ru